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主题介绍

金融数据时常会有不连续的跳跃点,很多时候这些跳跃点是不可忽略的。因此分析带跳跃的高频金融时间数据相比于传统的连续过程有显著不同。本报告主要介绍利用核方法和小波方法在跳跃点未知时识别这些跳跃点,并对含有跳跃点的高频金融降噪。
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